Calculadora de opciones

Probabilidades

Precio actual

Strike (ejercicio)

Días a vencimiento

días

Volatilidad anual

Tasa libre de riesgo anual

Precio teórico de la opción —

Terminar ITM al vencimiento —

Tocar el strike antes de vencer —

Sensibilidades (griegas)

Deltasensibilidad al precio—

Gammacambio de delta—

Vegasensibilidad a la volatilidad · +1%—

Thetapor día—

Rhosensibilidad a la tasa · +1%—

Sensibilidad del precio

Precio de la opción frente al precio de la acción

Precio de la opción frente a la volatilidad

Volatilidad implícita

Precio de mercado de la opción

Volatilidad implícita —

Calcula la volatilidad que justifica ese precio de mercado, usando el precio actual, el strike, los días, la tasa y el tipo Call/Put de arriba. No usa el campo «Volatilidad anual».

Acción: modelo Black-Scholes. Futuro: modelo de Black (Black-76). Ambos bajo medida riesgo-neutral, sin dividendos, con el tiempo calculado sobre 365 días. La prima se expresa en la misma moneda que el precio y el strike. Las probabilidades y el valor teórico son estimaciones y no garantizan resultados de mercado.